• 简体   /   繁体
基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价-兰州文理学院学报(自然科学版)2025年02期

基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价

作者:胡超蕾 刘颖 李文汉 字体:      

摘要:近期,中国股市面临较大波动, 很多股票价格持续性下跌,与之相关的可转债价格也是屡创新低,对可转债的定价问题面临一定的挑战. 本文首先尝试构造具有NIG过程、VG过程的股票价格过程, 接着刻画出可转债所对应(试读)...

兰州文理学院学报(自然科学版)

2025年第02期